常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率

作者：魏广华; 高启兵; 王晓谦

来源：应用概率统计, 2012, (01): 31-42.

• 双复合泊松风险模型
• 布朗运动
• 跳跃扩散过程
• 生存概率
• 积分微分方程 Double compound Poisson risk process
• Brown motion
• jump-diffusion process
• survival probability
• integro-differential equations.

本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.

• 出版日期2012
• 单位金陵科技学院; 南京师范大学; 东南大学