Markov随机环境过程驱动的风险过程

作者：唐胜达; 秦永松

来源：广西师范大学学报(自然科学版), 2012, (01): 35-39.

DOI：10.16088/j.issn.1001-6600.2012.01.016

• 风险过程
• 期望贴现惩罚函数
• Lundberg基本方程
• 随机环境 risk process
• Gerber-Shiu function
• general Lundberg fundamental equation
• Markovian environment

本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始环境状态,初始资金为0时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合密度及其边缘密度。同时,本文也给出了破产时间、破产前瞬间盈余以及破产时赤字的矩的计算方法。

• 出版日期2012
• 单位广西师范大学