带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型(英文)

作者：危佳钦; 仇春涓

来源：应用概率统计, 2012, (05): 535-550.

• 常数边界分红策略
• 复合泊松模型
• 流动性盈余
• 积分-微分方程

在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更高的水平,超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程,并得到了它的解.当理赔量分布为指数分布时,我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分-微分方程,这个量可以用来分析最优常数边界分红策略.在理赔量服从指数分布时,我们也得到了它的精确解.

• 出版日期2012-10-15
• 单位华东师范大学