基于转股价可向下修正的可转换债券的偏微分方程,结合违约时间的概率密度函数得出带违约风险及转股价可向下修正的可转换债券模型;把连续时间离散化,得出违约风险条款弱化可转换债券的价值,可向下修正条款趋于增加可转换债券的价值。
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