q-风险模型的伴随多维马尔可夫过程

作者：莫晓云

来源：河北师范大学学报(自然科学版), 2018, 42(06): 478-483.

DOI：10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2018.06.004

• Q-风险模型
• q-风险模型
• Q-过程
• q-过程
• 伴随多维马尔可夫过程

q-风险模型是Q-风险模型的推广,而Q-风险模型又是经典风险模型的推广.在Q-风险模型中,索赔时刻是一个规则Q-过程的跳跃时刻,而索赔计数过程是马尔可夫到达过程(MAP)的计数过程,Q-风险模型被一个环境过程控制.环境过程是一个规则Q-过程,它取离散的实数值.实际问题中,环境过程可以取连续的实数值.因此,需要将环境过程Q-过程推广为q-过程,并进一步将Q-风险模型推广为q-风险模型.证明了q-风险模型的伴随2-维和3-维随机过程都是时齐马尔可夫过程,并求出了它们的初始分布和转移概率的显式表示式.作为q-风险模型的特殊情形,对Q-风险模型获得了相应的结论.

• 出版日期2018
• 单位湖南财政经济学院