Sparre Andersen模型中破产概率的边界

作者：宋会杰; 李祥发; 郭鹏江

来源：纯粹数学与应用数学, 2009, (02): 408-413.

• 更新模型
• 破产概率
• 损失函数
• 更新方程

研究在Andersen Sparre模型中,当破产概率的初始边界已知的时候,根据更新方程和更新方程中函数的单调性来改进破产概率的边界,并进一步改进了严重损失函数G(x,y)的边界.

• 出版日期2009-6-25
• 单位西北大学