相关利率离散时间比例再保险模型的破产问题

作者：古再丽努尔·阿布都卡地尔; 吴黎军

来源：山西师范大学学报(自然科学版), 2014, (01): 23-27.

DOI：10.16207/j.cnki.1009-4490.2014.01.005

• 一阶自回归相依结构
• 比例再保险
• 破产概率 autoregressive-correlation struction
• proportional reinsurance
• ruin probability

本文运用递推方法研究了利率具有一阶自回归相依结构的离散时间比例再保险风险模型,得到了破产前盈余分布、破产后赤字分布以及它们的联合分布所满足的微积分方程和破产概率所满足的积分方程.

• 出版日期2014
• 单位新疆大学