AR(1)模型中参数估计的偏差分析

作者：章敏; 李再兴

来源：统计与决策, 2016, (06): 26-28.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.06.006

• 自回归模型
• 参数估计
• 随机向量二次型的比
• 偏差
• 积分表示

文章分析了AR(1)模型中模型参数(序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差)估计(矩估计和最小二乘估计)的无偏性。对于非独立随机向量二次型的商的估计(如自相关系数估计等),给出了其偏差表达式并提供了相应的数值解法。通过数据模拟分析考察了这些参数估计的偏度情况。

• 出版日期2016
• 单位北京师范大学; 中国矿业大学（北京）