多维正相依再保险条约中最优自留向量的确定

作者：张节松; 肖庆宪

来源：系统工程学报, 2016, (02): 214-226.

DOI：10.13383/j.cnki.jse.2016.02.007

• 相依风险
• 巨灾再保险
• 自留向量
• 效用
• 依随机序正相依 dependent risks
• catastrophe reinsurance
• retention vector
• utility
• PDS

为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情形下,进一步应用单侧导数判断函数单调性,给出了最优解的显式表达式,并发现其可能取值的矩形域必为平面上的一个点.针对更高维情形,在自留损失方差最小与期望指数效用最大这两个特定准则下,假定索赔额分布属于对数正态分布族并依随机序正相依或者通过一个共同的指数分布正相依,分别给出了更易于求解的方程组.最后通过算例表明了所提方法的可行性与有效性.

• 出版日期2016
• 单位淮北师范大学; 上海理工大学