由马氏链驱动的正倒向随机微分方程

作者：肖新玲

来源：山东大学学报(理学版), 2018, 53(04): 46-54.

• 正倒向随机微分方程
• 解的存在唯一性
• 马氏链

主要研究由马氏链驱动的完全耦合的正倒向随机微分方程(forward-backward stochastic differential equation,FBSDE)解的存在唯一性;采用在研究通常的完全耦合的FBSDE时常用的连续性方法,通过半鞅的Ito乘积法则与Lebesgue控制收敛定理,运用迭代法得到由马氏链驱动的完全耦合的FBSDE解的存在唯一性定理。

• 出版日期2018
• 单位山东师范大学