美式期权隐含波动率校准问题的研究

作者：金畅; 倪西钧; 马青华

来源：数学的实践与认识, 2011, (01): 58-63.

• 美式期权
• 校准
• 隐含波动率
• 正则化 American option
• calibration
• implied volatility
• regularization

研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.

• 出版日期2011
• 单位北京联合大学; 中国人民大学