索赔额服从指数分布的聚合模型条件风险价值研究

作者：杜燕; 彭可歌

来源：周口师范学院学报, 2015, 32(02): 25-29.

DOI：10.13450/j.cnki.jzknu.2015.02.007

• 条件风险价值
• 卷积法
• 短期聚合模型

利用随机变量和的分布函数的卷积算法,得到了聚合风险模型中,个体索赔额服从指数分布时,总理配额的条件风险价值的计算公式.

• 出版日期2015
• 单位周口师范学院