带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型

作者：王志明; 黄志勇; 许芳忠

来源：数学杂志, 2007, (01): 93-95.

DOI：10.13548/j.sxzz.2007.01.018

• 布朗运动
• 泊松过程
• 随机跳跃 Brownian motion
• Possion process
• random jump

本文讨论了带泊松过程的几何布朗运动的经济模型,在收益函数R(x)=ax2-b的情形下,利用伊藤公式,求得平均收益的最优解.

• 出版日期2007
• 单位武汉科技大学