<正>1.引言1952年,现代资产选择理论的奠基者Markowitz首先开创性地提出了现代证券组合理论(Modern Portfolio Theory)。Markowitz的资产组合投资模型为:假设选定N种风险资产进行组合投资,ri为第i种风险资产持有期的收益率,是一个随机变量,Ri是第i种资产的期望收益率,TR=(R1,R2,......RN)为该投资组合的期望收益率向量,投资者投资此N种风险的投资比重向量记为
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