本文主要利用时间序列模型对沪深300指数和沪深300股指期货当月合约(IF00)的基差进行分析和研究,主要包括以下内容:第一,对基差数据进行预处理,并对其进行初步检验(ADF检验等);第二,利用平稳时间序列模型(ARIMA模型)进行建模,并确定模型的阶数;第三,利用极大似然估计,计算模型的参数并最终建立模型;第四,对模型的残差项进行检验,并利用波动率模型进行分析和处理;第五,利用建立的基差模型对未来的基差的变化进行预测。
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