研究了一类连续时间带Markov切换参数的线性二次零和随机微分博弈问题,在广义Ito微分的意义下,通过引入一个广义Riccati微分(或者代数)方程,证明了该广义Riccati方程的可解性是相应随机微分博弈问题均衡策略存在的一个充分必要条件,同时给出了最优策略闭环形式的显式解以及最优性能指标值,最后给出了数值算例验证结论的正确性.
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