本文通过对我国沪深A股市场中的指数收益率进行分析,指出其波动规律。结果表明A股指数整体收益率下降,波动存在集群性,外部冲击对其波动具有长期影响并比较GARCH-M,TGARCH两种模型在A股市场拟合优劣。
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