带线性红利的一类相依风险模型

作者：高珊

来源：阜阳师范学院学报(自然科学版), 2007, (03): 19-21.

• 相依
• 线性红利
• 稀疏过程
• 鞅
• 破产概率. dependent
• linear dividend barrier
• thinning process
• martingale
• ruin probability.

将古典风险模型推广为带线性红利的一类相依风险模型.在此风险模型中,保单到达过程为泊松过程,而索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程.利用鞅的方法得到了破产概率和伦德伯格不等式.

• 出版日期2007
• 单位阜阳师范学院