多重分形在沪深300股指期货市场的应用研究

作者：陈仁莲

来源：市场研究, 2016, (06): 43-45.

DOI：10.13999/j.cnki.scyj.2016.06.023

• 多重分形
• 多重分形谱
• 市场风险测度指标
• 投资分析

本文采用Hurst指数检验法,分析沪深300股指期货市场是否存在多重分形特征。运用MF-DFA法,结合matlab,做出沪深300股指期货收益率序列的多重分形谱f(α)与奇异指数α的关系图,知收益率序列的标度指数也将不同,进而通过多重分形参数△α来初步预测股指期货合约价格走势。

• 出版日期2016
• 单位广东石油化工学院