通过构建我国银行体系脆弱性指数,建立VAR模型,利用脉冲响应函数和方差分解对我国房地产价格波动与银行体系脆弱性之间的关系作动态分析。结果表明:银行体系脆弱性受其自身滞后项和房地产价格波动的影响,且其自身滞后项的影响较大,经过一段时间的调整,银行体系脆弱性受房地产价格波动的影响程度将逐渐减小,但房地产价格波动受银行体系脆弱性的影响不显著。
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