混合自回归模型的谱分析

作者：朱文刚

来源：安徽大学学报(自然科学版), 2012, (05): 31-36.

• 混合自回归模型
• 自协方差函数
• 谱分析
• 谱分布函数
• 谱密度 mixture autoregressive model
• auto-covariance function
• spectral analysis
• spectral distribution function
• spectral density.

线性时间序列模型谱密度的计算可以直接由定义获得,而非线性时间序列模型谱密度的计算目前还没有一般的理论.已有研究者将AR模型推广到MAR(混合自回归)模型,并且讨论了该模型的参数估计及模型选择问题.作者利用全期望公式及差分方程理论研究了混合自回归时间序列模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推公式,给出计算谱密度的算法,并对一些常见的特殊情形给出了谱密度的具体表达式.

• 出版日期2012
• 单位南京工程学院