随着我国金融市场的不断开放，其与世界主要市场间的联动性逐渐显现。人民币汇率是宏观经济中的重要变量，而科创板股价（科创50指数）是中国股市的新生变量，二者间的变动均对金融市场稳定具有重要作用。研究基于Granger因果和BEKK-GARCH(1,1)模型，通过变动率指标研究人民币汇率与科创板股价的联动性。实证结果表明：科创板股价收益率与人民币汇率收益率存在非对称、差异化的均值溢出效应；人民币汇率与科创板股价间不存在显著的波动溢出效应。
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