相关随机利率下的双二项模型的破产概率

作者：徐灵玲; 王汉兴; 粟旭

来源：应用数学与计算数学学报, 2007, (02): 121-128.

• 最终破产概率
• 线性自回归
• Lundberg不等式
• 鞅 the probability of ultimate ruin
• liner autoregressive
• Lundberg inequation
• martingale

研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界.

• 出版日期2007
• 单位上海大学; 上海立信会计金融学院