本文首先分析了我国11家商业银行的收益率波动情况、相关系数和协方差矩阵,从实证的角度证明了我国银行业系统性风险共同因素的存在,得到了不同性质的商业银行之间收益率相关程度的异同。其次,通过计算各银行的Co VaR值,比较了三类银行对整体系统性风险贡献度的差别。最后,针对实证研究的情况,给出防范系统性风险发生的政策建议。
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