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摘要
INGARCH模型常基于泊松和负二项等分布来构造.Beta负二项(BNB)分布是一种灵活的分布,相关BNB-INGARCH模型最近被提出,该模型的条件均值是线性的,参数限制为非负的,不能建模负相关.本文首先提出对数线性BNBINGARCH模型解决上述问题,但此模型不再具有线性均值的简单形式和类似ARMA的自相关结构,本文采用softplus函数进一步构造了softplus BNB-INGARCH模型作为主要研究对象.建立了模型的平稳性和遍历性,给出了二阶矩存在的条件,通过数值模拟验证该模型的条件均值可以被线性近似,并且给出模型极大似然估计的相合性和渐近正态性,最后经过实际数据分析说明了模型的优良性.
- 出版日期2022-1-10
- 单位吉林大学; 数学学院
