我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-POT-Copula方法的分析

作者：王擎; 白雪; 牛锋

来源：当代经济科学, 2016, (02): 1-9+124.

• 潜在损失
• 系统性风险
• CCA-POT-Copula方法 Potential Loss
• Systematic Risk
• CCA-POT-Copula Method

本文基于CCA方法测度我国商业银行的个体风险,利用POT-Copula方法考察危机时期银行间违约相关性的变化,并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明:在当前深化金融改革时期,我国商业银行的个体风险急剧攀升;与国有大型商业银行和城市商业银行相比,全国性股份制商业银行的系统性风险溢出效应总体较高;各商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征;杠杆率高、盈利能力强和业务复杂程度高的商业银行具有更高的系统性风险贡献。本研究为监管当局根据商业银行的系统性风险制定逆周期的宏观审慎监管政策提供了有益参考。

• 出版日期2016
• 单位西南财经大学