全球主要股票市场差异性分析

作者：王子瑜

来源：金融经济, 2018, (04): 115-117.

DOI：10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2018.04.052

• 股票市场
• 收益率
• VaR
• 聚类分析

本文对19个主要全球股票价格指数的日(月)收益率的主要统计量进行分析并进行聚类,得出我国股票市场相对于其他股票市场的收益率较低、波动性大、尖峰厚尾的现象明显,和其他市场联动性也不是很强。通过聚类分析得出全球股票市场呈现明显的地域性。

• 出版日期2018