美式期权定价的隐式差分格式分析

作者：李海蓉

来源：河北北方学院学报(自然科学版), 2012, (05): 16-19.

• 美式期权
• 看跌期权
• 隐式差分 American option
• put option
• implicit different scheme

由于美式期权与欧式期权不同,它不可能得到解的显式表达式,所以研究它的数值解以及解本身的一些性质就显得尤为重要。主要以看跌期权为例,对美式期权定价的隐式差分格式进行了推导。

• 出版日期2012
• 单位宁夏大学