带跳的信用价差期权定价模型

作者：胡新华; 叶中行; 白云芬

来源：统计与决策, 2007, (16): 36-37.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.16.045

• 信用价差期权
• 期权定价
• 跳跃指数O-U过程

重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。

• 出版日期2007
• 单位上海交通大学; 中国工商银行; 石家庄学院