带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间(英文)

作者：孙国红; 张春生

来源：南开大学学报(自然科学版), 2010, (04): 106-112.

• Sparre Andersen风险模型
• 广义Erlang(n)索赔间隔
• 扩散过程
• 积分-微分方程 Sparre Andersen risk process
• generalized Erlang(n) claim waiting time
• diffusion process
• integro-differential equation

主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一定边界条件的积分-微分方程,当索赔服从指数分布时,给出了显式解.

• 出版日期2010
• 单位天津农学院; 南开大学