信用风险度量和管理方法研究

作者：程鹏; 吴冲锋; 李为冰

来源：管理工程学报, 2002, (01): 70-73+1.

DOI：10.13587/j.cnki.jieem.2002.01.019

• 信用风险
• 度量
• 风险管理
• VaR credit risk
• measurement
• risk management
• VaR

近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk 模型进行比较分析 ,阐述了它们的基本原理与相应优缺点。

• 出版日期2002
• 单位上海交通大学