带有Stoodley变利息风险模型最终破产概率上界的研究

作者：王芝皓; 吴黎军

来源：山东理工大学学报(自然科学版), 2013, (05): 44-47.

DOI：10.13367/j.cnki.sdgc.2013.05.014

• 变利息力
• Stoodley模型
• Lundberg指数上界
• 鞅方法 variable interest
• Stoodley model
• Lundberg upper bounds
• martingale

考虑带有变利息力满足Stoodley模型的复合Poisson风险模型连续时间最终破产概率的上界,推导出了Stoodley变利息力下现值风险模型的表达形式及其性质;通过鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型指数上界.

• 出版日期2013
• 单位新疆大学