带跳过程的亚式期权的定价(英文)

作者：姚念

来源：数学杂志, 2013, 33(05): 819-824.

DOI：10.13548/j.sxzz.2013.05.009

• 期权定价
• 亚式期权
• 固定敲定价格
• 广义Black-Scholes模型
• 非时齐泊松过程

本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题.利用Chen和Lyuu[1]的近似分析,获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达,推广了文献[4]中的结果到非时齐Poisson跳的广义Black-Scholes模型中,本文模型更符合实际市场规律.

• 出版日期2013
• 单位深圳大学