研究了沪、深市 A、B股之间的领先 -滞后效应。横截面自相关的分析表明 :在考虑了周末效应和GARCH现象后 ,A、B股之间不存在领先 -滞后现象 ,A、B股之间是即时正相关的。这说明虽然 B股交易量明显小于 A股 ,但 A、B股在反应市场信息方面是同步的 ,任何企图从这种领先 -滞后效应中套利的想法都是不可能的
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
