协方差矩阵奇异情况下均值—CVaR最优投资组合

作者：王铁; 郑毅; 田晶晶

来源：辽宁大学学报(自然科学版), 2016, (02): 104-108.

DOI：10.16197/j.cnki.lnunse.2016.02.002

• CVaR
• 均值—CVaR模型
• 奇异协方差矩阵 CVaR
• mean-CVaR model
• singular covariance matrix

利用CVaR代替方差来度量风险.研究了当风险资产的协方差矩阵奇异,收益分布为多元正态情形下的均值—CVaR投资组合的最优解.在一般的市场条件下,给出了其解的具体形式.

• 出版日期2016
• 单位辽宁大学