沪铜、天然橡胶期货价格时间序列的非线性检验

作者：李锬; 齐中英

来源：哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2005, (05): 87-90.

• 价格时间序列
• 期货
• 替代数据方法

运用替代数据方法来分析判断上海期货交易所两种主要工业品期货———铜和天然橡胶的期货价格时间序列的非线性特征。通过对两种期货合约共三组样本观测数据的检验,发现期货收益时间序列存在明显的非线性成分,且存在某种相依性,为进一步期货价格时间序列的非线性特征提供依据。

• 出版日期2005-10-30
• 单位哈尔滨工业大学