摘要

利用X-12方法对我国玉米价格序列进行季节调整,对消除季节因素的价格序列建立ARIMA(4,1,0)模型进行分析。结果发现,我国玉米价格季节性波动呈逐年减弱趋势,前期价格波动、外部其他因素的干扰都会持续影响后期价格的变化。同时,玉米交易市场不会出现"高风险、高回报"现象。最后,利用该模型对玉米价格进行预测。