本文以我国证券市场为样本,研究了不同规模指数之间的信息流动机制,研究表明存在大盘对中盘和小盘的单向信息溢出效应,但中盘和小盘之间不存在任何信息溢出效应。证券市场中大盘绩优篮筹股特定的国家背景、行业背景、以及由此引致的大量机构投资者介入等,增强了大盘股对宏观外在信息的价格调整速度,从而推动了大盘股对中盘和小盘的信息溢出效应。
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