在证券市场上,通过构建投资组合,投资者可以很好地规避非系统性风险,而系统性风险是由整个经济或政治形势的变化所造成,不随投资者的意愿而改变。要规避系统性风险,主要在于套期保值,套期保值比率在很大程度上决定了套期保值的有效性。本文通过构建模型来研究我国沪深300股指期货套期保值的效果,按照时间长度的不同,找出最优的套期保值率,使套期保值效果达到最好。
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