ARMA(p,q)过程生成的大维样本协方差矩阵的极限谱分布

作者：王才士; 刘琰

来源：兰州理工大学学报, 2014, (02): 150-153.

DOI：10.13295/j.cnki.jlut.2014.02.003

• 极限谱分布
• ARMA(p
• q)过程
• Stieltjes变换
• 密度函数 limiting spectral distribution
• ARMA(p
• q)process
• Stieltjes transformation
• density function

应用极限谱方法讨论ARMA(p,q)过程.得到此类过程生成的随机矩阵的样本协方差阵的极限谱分布及其密度函数,同时给出ARMA(1,1)情形下的密度函数具体的表达式.

• 出版日期2014
• 单位西北师范大学