石油价格局部波动的前兆特征分析

作者：陈卫东; 于冠一; 王晓波

来源：系统工程, 2016, 34(02): 89-94.

• 石油价格
• 波动
• 多重分形谱
• 前兆特征

为了分析油价数据多重分形谱变化与油价波动的关系,采用标准配分函数分形分析法,选取2012年12月28日至2013年12月16日和2013年12月30日至2014年12月23日期间的纽约石油期货价格数据,通过建立多重分形模型,分析石油期货价格波动前、中、后阶段波动曲线的开口跨度、顶部变化特征。研究结果表明,当石油价格在某一时点上临近大幅波动时,其多重分形谱将明显加宽,顶部变圆滑,分形谱中心向右(或者左)偏移,谱的右端(或左端)明显降低、逐渐呈左钩(或右钩)状;当石油价格大幅波动结束时,多重分形谱宽度迅速变窄,顶部由圆滑变尖锐。这一研究结论对预判石油价格波动前兆具有重要参考价值。

• 出版日期2016