ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质

作者：咸巍; 宋立新; 赖民

来源：吉林大学学报(理学版), 2010, (02): 201-206.

DOI：10.13413/j.cnki.jdxblxb.2010.02.007

• ARCH(0
• q)模型
• 遍历性
• M-估计
• 相合性
• 渐近正态性 ARCH(0
• q) model
• ergodicity
• M-estimation
• consistency
• asymptotic normality

在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性.

• 出版日期2010
• 单位吉林大学; 长春理工大学; 大连理工大学