基于时序模型的股指序列分析

作者：崔玉泉; 李培培; 李琳琳

来源：山东大学学报(理学版), 2013, (08): 68-77.

• 综合指数
• 分形维数
• 向量自回归VAR
• 预测 composite index
• fractal dimension
• vector autoregressive VAR
• forecast

根据计量经济时序模型,基于2005~2009年沪深两股市的数据和统计软件EVIEWS,将计量模型与分形维数相结合,利用股指的高维混沌特征,以L-P算法确定了分形维数。运用向量自回归VAR模型,对沪深两个股市进行了单位根检验,根据AIC和SC信息准则确定滞后阶数,并对股市的未来趋势进行了有效地动态和静态预测,得出了较为合理的结果。

• 出版日期2013
• 单位山东大学