面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验

作者：白仲林; 郭小力; 霍建新

来源：统计与信息论坛, 2010, (04): 3-8.

• 双因素误差面板数据模型
• 随机效应
• 序列相关
• 联合LM检验 two-way error component models of panel data
• serial correlation
• random effect
• joint LM test

对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。

• 出版日期2010
• 单位天津财经大学