我国沪深300指数期货最优套期保值比率研究

作者：刘明阳

来源：时代金融, 2015, (33): 152-154.

• 最优套期保值比率
• 沪深300指数
• OLS
• GARCH

本文以沪深300指数期货中的IF1509合约为例,运用OLS模型与GARCH模型,对沪深300指数与股指期货合约IF1509进行套期保值,测算出最优套期保值比率。

• 出版日期2015
• 单位天津商业大学