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独立成分分析与主成分分析在股票市场上的运用
作者:张洁
来源:
应用数学与计算数学学报
, 2014, (01): 86-95.
独立成分分析
主成分分析
股票指数 ICA
PCA
stock index
摘要
展示了分析及认识金融市场结构的一种新方法.将这种方法实例应用在了股票指数CAC40的一篮子股票中,对股票价格走势进行分析。并将独立成分分析(ICA)方法与传统的主成分分析(PCA)方法进行了比较.
出版日期
2014
单位
复旦大学
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