基于ARIMA-GARCH模型的现货电价预测

作者：刘琰; 刑薇; 丁乐群; 徐越; 韩强; 王宇拓

来源：能源技术经济, 2012, (02): 59-63.

• 电价
• 模型
• 时间序列
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通过建立ARIMA预测模型对现货电价进行预测,并对ARIMA模型存在的异方差问题通过GAR CH模型进行修正。实证算例中,采用北欧四国电力市场数据,与AR IMA和灰色GM(1,1)模型进行比较,表明ARIMA-GARCH模型的预测精度更高,预测误差更小。

• 出版日期2012
• 单位东北电力大学