不允许卖空的投资组合M-V有效前沿的漂移分析

作者：刘晓娟; 张冰川

来源：上海电力学院学报, 2005, (02): 193-196.

• 卖空
• 有效前沿
• 漂移分析

分析了不含无风险资产的投资组合在不允许卖空的情况下MV有效前沿的结构,以及当证券数目增加(或减少)k种时MV有效前沿的变化情况,得到了有效前沿的运动规律:当可选证券数目增加时有效前沿向下方漂移;当可选证券数目减少时有效前沿向上方漂移.并给出了有效前沿的漂移角度及漂移距离公式.

• 出版日期2005-4-20
• 单位潍坊学院; 上海电力大学