次分数跳-扩散过程下再装期权定价

作者：王佳宁; 薛红

来源：安徽师范大学学报(自然科学版), 2019, 42(01): 33-39.

DOI：10.14182/J.cnki.1001-2443.2019.01.006

• 次分数布朗运动
• 跳-扩散过程
• 保险精算方法
• 再装期权

在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式。

• 出版日期2019
• 单位西安工程大学