带有流动性的模糊投资组合优化模型

作者：陈宁; 李晓清; 韦增欣

来源：广西科学, 2015, (02): 216-219.

DOI：10.13656/j.cnki.gxkx.20140504.004

• 投资组合模型
• 流动性
• 三角模糊数
• 有效边界 portfolio model
• liquidity
• triangular fuzzy number
• efficient boundary

用三角模糊数描述证券的收益率,同时基于流动性与证券收益之间存在的负相关关系,设置流动性的效用函数,从而建立一种考虑流动性的多目标投资组合优化模型,再将多目标模型转化为单目标模型,用Lagrange乘子法求解并进行数值试验.

• 出版日期2015
• 单位广西大学